復(fù)權(quán)后映射真實(shí)價(jià)格與不映射的誤差 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
在對(duì)主連復(fù)權(quán)后，為什么在策略里面加入映射真實(shí)價(jià)格后，回測(cè)出來的與 沒有加入rolloverRealPrice這個(gè)映射真實(shí)價(jià)格的 誤差很大？? 本人只在策略里面加入如圖所示的代碼，其它的策略內(nèi)容代碼沒有動(dòng)。 這是為什么呢？
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TBQuant技術(shù)回復(fù)：
后復(fù)權(quán)測(cè)試，不映射真實(shí)價(jià)格是用復(fù)權(quán)價(jià)格計(jì)算盈虧，映射真實(shí)價(jià)格是用真實(shí)價(jià)格計(jì)算盈虧，用映射真實(shí)價(jià)格尤其要注意EntryPrice之類函數(shù)是對(duì)應(yīng)真實(shí)的價(jià)格，如果以此為基準(zhǔn)計(jì)算百分比止盈止損會(huì)有誤差不正確，應(yīng)該換算到復(fù)權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)格后再做處理（tbquant版本1142）
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