python策略怎么進(jìn)行全市場(chǎng)回測(cè) [金字塔]
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用軟件里的示例策略---單因子選股，策略中以滬深300成分股作為股票池，選擇PE排名靠前的10只股票買入，但是進(jìn)行回測(cè)為什么只針對(duì)1只股票，是設(shè)置初始合約池品種這個(gè)選項(xiàng)的問(wèn)題嗎？應(yīng)該怎么設(shè)置，我把滬深所有的股票都加入進(jìn)去了。
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?#篩選非停牌且eps大于0的票
??????? for i in context.code:
??????????? close = history_bars(i, 1, '1d','close')
??????????? temp = fin_indicator(i,'EPS',1,0,0)
??????????? if len(close)>0 and temp[-1]>0:
??????????????? code.append(i)
??????? #轉(zhuǎn)換成市盈率
??????? for j in code:
??????????? close = history_bars(j, 1, '1d','close')
??????????? temp = fin_indicator(j,'EPS',1,0,0)
??????????? pe.append(close[-1]/temp[-1])
??????? pe_ra = np.array(pe)
??????? #對(duì)pe進(jìn)行排序，buy_list是排名前幾的股票列表
??????? sort = np.argsort(pe_ra)
??????? code = np.array(code)
??????? buy_list = code[[sort[:context.num]]]
??????? sell_num = 0?
?
歷史數(shù)據(jù)和深度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否有補(bǔ)充，如果沒(méi)有數(shù)據(jù)那么是測(cè)不到的。另外代碼里你可以加入一些print看下篩選非停牌且eps大于0的票這個(gè)動(dòng)作后的code列表是有哪些品種
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