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文華模型回測(cè)之參數(shù)優(yōu)化讓模型達(dá)到最優(yōu)[文華財(cái)經(jīng)公式]

? 交易過(guò)程中有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)在一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)很好的模型,過(guò)了一段時(shí)間就好像失效了一樣,這種情況是由于模型參數(shù)不再適應(yīng)當(dāng)前行情引起的,我們需要盡快尋找新的最優(yōu)參數(shù),而在海量的歷史數(shù)據(jù)中僅憑人工去尋找如大海撈針,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,機(jī)會(huì)渺茫。 "參數(shù)優(yōu)化",可在指定的參數(shù)范圍內(nèi)讓計(jì)算機(jī)很快篩選出最適合當(dāng)前行情的參數(shù)。 ?
(一)案例:利用參數(shù)優(yōu)化,讓止損參數(shù)順勢(shì)而為
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下圖是一個(gè)帶有追蹤止損策略的滬膠品種5分鐘策略模型,結(jié)束了小半年的單邊下跌行情后,市場(chǎng)開(kāi)始調(diào)整形態(tài),從下圖白色資金曲線可清楚的看到,資金曲線在近六個(gè)月不再保持穩(wěn)定上升形態(tài),證明原來(lái)的止損價(jià)差參數(shù)已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的市場(chǎng),模型已經(jīng)失效。
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? 下圖是利用參數(shù)優(yōu)化對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行枚舉和遺傳后的結(jié)果,在使用新參數(shù)后,白色資金曲線更平滑穩(wěn)定,新的參數(shù)更能適應(yīng)市場(chǎng)行情。
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(二)進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化的操作步驟
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1、如下圖所示是如何進(jìn)行枚舉:
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? 設(shè)置參數(shù)關(guān)系如何減少參數(shù)優(yōu)化時(shí)間:

有些模型各個(gè)參數(shù)間有嚴(yán)格的邏輯管理,以下面的模型為例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的兩個(gè)變量必然遵循一大一小規(guī)則,這樣的模型我們可以首先為他們?cè)O(shè)置參數(shù)關(guān)系,如N1<N2,這樣在優(yōu)化時(shí),所有比N2大的N1值都不用參加計(jì)算,運(yùn)算量可以減少1/2.這樣每配置一個(gè)參數(shù)關(guān)系,計(jì)算次數(shù)就減少一半;配置4個(gè),就減少到原來(lái)的1/16,以此類推,有效減少了參數(shù)優(yōu)化時(shí)間。

如下圖所示,軟件正在進(jìn)行枚舉參數(shù)優(yōu)化,為您篩選最優(yōu)參數(shù)配置。

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? 2、參數(shù)優(yōu)化計(jì)算完會(huì)以排序的方式顯示優(yōu)化出來(lái)參數(shù)組(如下圖所示),按照下圖步驟完成參數(shù)組的保存后,點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕即可。
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? 3、結(jié)束枚舉后,點(diǎn)擊保存好的“優(yōu)化參數(shù)組1/2/3/4”,準(zhǔn)備進(jìn)行遺傳(如下圖所示)。例如,剛才我們將枚舉優(yōu)化的結(jié)果保存到了“優(yōu)化參數(shù)組1”中,現(xiàn)在,我們就切換到“優(yōu)化參數(shù)組1”,在點(diǎn)擊【遺傳】按鈕,對(duì)上次枚舉的結(jié)果進(jìn)行遺傳。
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? 4、如下圖所示設(shè)置好優(yōu)化的精調(diào)范圍,參考標(biāo)準(zhǔn)的比重后,點(diǎn)擊“確定”按鈕,開(kāi)始進(jìn)行精調(diào)。 ?
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5、按照和枚舉同樣的方法來(lái)保存精調(diào)后的結(jié)果,以便進(jìn)行回測(cè)(如下圖所示)。
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6、如下圖,選擇保存好的“優(yōu)化參數(shù)組1/2/3/4”,點(diǎn)擊【用新參數(shù)重新測(cè)算】,新的參數(shù)組計(jì)算的結(jié)果就會(huì)顯示在“分析報(bào)告”中了。
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(三)相關(guān)常見(jiàn)問(wèn)題解答
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? 1、為什么有“枚舉”和“遺傳”兩種參數(shù)優(yōu)化方式,原理是什么?
答:枚舉是在每個(gè)參數(shù)最小值與最大值之間抽選幾個(gè)效果最好的參數(shù)值,遺傳是在枚舉好的參數(shù)值基礎(chǔ)上進(jìn)行微調(diào),讓參數(shù)達(dá)到最優(yōu)。
原理:假設(shè)有兩個(gè)參數(shù)N1,1,10,缺省值是1
N2,3,20,缺省值是5
枚舉:除去最小值和最大值,根據(jù)設(shè)置的"步長(zhǎng)"挑選出所有滿足條件的參數(shù),進(jìn)行全排列。?
1)、如果缺省值不在挑選出的參數(shù)內(nèi),則總次數(shù)為:全排列次數(shù)+缺省值的計(jì)算次數(shù)?
2)、如果缺省值在挑選出的參數(shù)范圍內(nèi),則總次數(shù)為:全排列次數(shù)
以上面的參數(shù)為例:
如果步長(zhǎng)設(shè)置為2?
則根據(jù)步長(zhǎng)為2,篩選出的N1的值為:3(1+2)5(3+2)7(5+2)9(7+2);篩選出的N2的值為5 7 9 11 13 15 17 19 ,每個(gè)參數(shù)的最大最小值不取。
總次數(shù)的計(jì)算:
C1=N1參數(shù)與N2參數(shù)的全排列=4*8=32?
N1的缺省值為1,不在篩選出的參數(shù)范圍內(nèi),所以需要計(jì)算對(duì)該參數(shù)進(jìn)行組合計(jì)算:8次(與N2篩選出的8個(gè)參數(shù)進(jìn)行組合計(jì)算)?
N2的缺省值為5,已經(jīng)在篩選出的參數(shù)范圍內(nèi),所以不需要再計(jì)算該參數(shù)?
所以枚舉的計(jì)算總次數(shù)為:4*8+8=40
遺傳
計(jì)算次數(shù)不定,步長(zhǎng)默認(rèn)為1,按照參考標(biāo)準(zhǔn)所占比重比較各組參數(shù)計(jì)算結(jié)果。
假設(shè)枚舉后我們存入的參數(shù)組為N1=5,N2=10

默認(rèn)參數(shù)組為(5,10
固定參數(shù)N2=10,參數(shù)N1先向大的方向查找?
(6,10)>(5,10),繼續(xù)向大的方向查找?
(7,10)< (6,10),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(8,10)< (6,10),確認(rèn)停止?
大的方向停止,向小的方向查找?
(4,10)>(6,10),繼續(xù)向小的方向查找?
(3,10)< (4,10),再向小的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(2,10)< (4,10),確認(rèn)停止?
確定參數(shù)N1=4,為最優(yōu)參數(shù),參數(shù)N2像大的方向查找?
(4,11)<(4,10),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止
(4,12)>(4,10),找到了更大盈利率的參數(shù),繼續(xù)向大的方向查找
(4,13)< (4,12),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止
(4,14)< (4,12),確認(rèn)停止
大的方向停止,向小的方向查找
(4,9)< (4,12),再向小的方向查找,確認(rèn)是否停止
(4,8)< (4,12),確認(rèn)停止?

新的參數(shù)組確認(rèn)為(4,12
重復(fù)上述步驟,固定參數(shù)N2=12,參數(shù)N1向大的方向查找?
(5,12)>(4,12) ,繼續(xù)向大的方向查找?
(6,12)< (5,12),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(7,12)< (5,12),確認(rèn)停止?
大的方向停止,向小的方向查找?
(3,12)< (5,12),再向小的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(2,12)< (5,12),確認(rèn)停止?
確定參數(shù)N1=5,為最優(yōu)參數(shù),參數(shù)N2像大的方向查找?
(5,13)<(5,12),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(5,14)< (5,12),確認(rèn)停止?
大的方向停止,向小的方向查找?
(5,11)< (5,12),再向小的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(5,10)< (5,12),確認(rèn)停止?

得到新的參數(shù)組(5,12
重復(fù)上述步驟,固定參數(shù)N2=12,參數(shù)N1向大的方向查找?
(6,12)< (5,12),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(7,12)< (5,12),確認(rèn)停止?
大的方向停止,向小的方向查找?
(4,12)< (5,12),再向小的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(3,12)< (5,12),確認(rèn)停止?
確定參數(shù)N1=5,為最優(yōu)參數(shù),參數(shù)N2像大的方向查找?
(5,13)<(5,12),再向大的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(5,14)< (5,12),確認(rèn)停止?
大的方向停止,向小的方向查找?
(5,11)< (5,12),再向小的方向查找,確認(rèn)是否停止?
(5,10)< (5,12),確認(rèn)停止?

確定最優(yōu)參數(shù)組為(5,12

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2、參數(shù)寫在模型源碼中和寫在參數(shù)列表中有什么區(qū)別。

答:兩者對(duì)模型的運(yùn)行沒(méi)有區(qū)別,但參數(shù)列表中的參數(shù)可進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,寫在源碼中的參數(shù)則不能。

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