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布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)

       布林帶(BOLL)是由John Bollinger在20世紀(jì)60年代創(chuàng)建的。最初，布林帶是用來判斷市場走勢的邊界，現(xiàn)在國內(nèi)很多人也依然這么用，即當(dāng)價(jià)格移動(dòng)到上軌或下軌附近后，預(yù)測價(jià)格將會(huì)回歸到中軌。但是經(jīng)過測試，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)將上、下軌作為突破指標(biāo)的效果要遠(yuǎn)好于做為阻力指標(biāo)。

      布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)是一個(gè)中長線策略（本例假想的使用周期是日線），將采用后者的規(guī)則，價(jià)格超過50日移動(dòng)平均線上方1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差作為買進(jìn)信號的標(biāo)準(zhǔn)，跌破50日移動(dòng)平均線下方1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差作為賣出信號的標(biāo)準(zhǔn)（主體交易條件）。

除了上文講到的主體交易系統(tǒng)外，作為通道趨勢交易，布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)還增加了確認(rèn)模塊。

之前我們提到過上軌下軌是潛在的買入賣出點(diǎn)。這里潛在的是一個(gè)關(guān)鍵字眼。在建立頭寸前我們必須進(jìn)行多次確認(rèn)：當(dāng)日收盤價(jià)必須高于30日前的收盤價(jià)才能做多，當(dāng)日收盤價(jià)必須低于30 日前的收盤價(jià)才能做空。這個(gè)額外的要求是一個(gè)趨勢過濾器。我們只希望在上升趨勢中做多或者在下降趨勢中做空。

       接下來要介紹一個(gè)該系統(tǒng)最具特色一個(gè)部分——出場：我們都知道常規(guī)3條線組成的通道策略，都是以突破上下軌開倉，回歸中軌平倉。但是這種平倉方式，將舍棄很大一塊利潤。布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)采用了一個(gè)較另類、較積極的方式（主條件）：當(dāng)建立倉位時(shí)，保護(hù)性止損設(shè)置在50 日均線(中軌)。之后持有頭寸的時(shí)間每多一天，計(jì)算移動(dòng)平均線的天數(shù)減一。持有頭寸時(shí)間越長，我們越容易帶著利潤離場。計(jì)算移動(dòng)平均線的天數(shù)最小可以遞減到10。如果達(dá)到10，則不再遞減。除了主條件，次交易為如果持多倉，移動(dòng)平均低于上軌發(fā)出平倉信號；如果持空倉，移動(dòng)平均（代碼中的出場MA）高于下軌發(fā)出平倉信號。加入這個(gè)離場條件是為了防止布林強(qiáng)盜系統(tǒng)在止損之后重復(fù)入場。如果我們不使用這個(gè)離場條件，當(dāng)移動(dòng)平均在上軌上方時(shí)，多頭入場條件仍然成立，因此多頭頭寸將會(huì)建立。

總結(jié)：

入場條件：

     價(jià)格突破布林帶上軌，收盤價(jià)大于30周期收盤價(jià)最高值，即做多；

     價(jià)格跌破布林帶下軌，收盤價(jià)小于30周期收盤價(jià)最低值，即做空；

出場條件：

     持多倉的情況下，收盤價(jià)小于出場MA，出家MA小于上軌，平倉。

     持空倉的情況下，收盤價(jià)大于出場MA，出家MA大于下軌，平倉。

     出場MA的值根據(jù)持倉周期變化。剛開倉為50，持倉每增加一個(gè)周期，減1，最小到10。

模型策略源碼：//策略:布林強(qiáng)盜系統(tǒng) //類型:中長期通道突破 //版本:1.0 www.weiqiv.net.cn //修訂時(shí)間:2012.11.4 //Designed By Rogarz //中間變量 input:m(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),d(30,1,100,1),ss(1,1,100,1); variable:x:=50; MID : MA(CLOSE,M);//布林中軌 www.weiqiv.net.cn UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上軌 LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下軌 CYC:=enterbars+1,noaxis;//開倉至今的周期數(shù) HC30:=ref(hhv(c,d),1);//30周期收盤價(jià)高點(diǎn) LC30:=ref(LLV(c,d),1);//30周期收盤價(jià)低點(diǎn) 手?jǐn)?shù):=ss; 出場MA:ma(close,if(holding<>0,if(cyc>=40,10,51-cyc),50)); //交易條件 www.weiqiv.net.cn 開多平空條件:=c>HC30 and h>ref(upper,1);//收盤價(jià)大于30周期收盤價(jià)最高值，且最高價(jià)上穿上軌 開空平多條件:=c<LC30 and L<ref(lower,1);//收盤價(jià)小于30周期收盤價(jià)最高值，且最低價(jià)下穿下軌 多頭出場條件:=c<出場MA and 出場MA<upper; 空頭出場條件:=c>出場MA and 出場MA>LOWER; //交易系統(tǒng) 多頭出場:sell(多頭出場條件 and holding>0,手?jǐn)?shù),limitr,c); 空頭出場:sellshort(空頭出場條件 and holding<0,手?jǐn)?shù),limitr,c); 平空:sellshort(開多平空條件 and holding<0,手?jǐn)?shù),limitr,c); 平多:sell(開空平多條件 and holding>0,手?jǐn)?shù),limitr,c); 開空:buyshort(開空平多條件 and holding>=0,手?jǐn)?shù),limitr,c); 開多:buy(開多平空條件 and holding<=0,手?jǐn)?shù),limitr,c); //注意先平后開原則 www.weiqiv.net.cn
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