突破策略之參數(shù)自動化 [MC]
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原文參考合作:http://www.bituzi.com/2013/01/blog-post_18.html
剛開始進(jìn)入程式交易世界時，很多人會用最佳化參數(shù)的方式來挑選參數(shù)使用，但是隨著環(huán)境的不同，就會開始自己一直去調(diào)整參數(shù)。當(dāng)然，也不是所有參數(shù)都需要一直去做調(diào)整，但是，如果可以讓自己的程式中的參數(shù)，隨著環(huán)境改變而自動去調(diào)整變化，這樣也許可以讓程式變得更有彈性。
先介紹一個簡單的交易策略當(dāng)作范例，那就是N天的區(qū)間突破策略，其實也可以看成N根K棒的突破策略。
一般這種順勢突破策略在什么市場最容易賺大錢呢？
那當(dāng)然是在趨勢明顯走一段的大多頭或大空頭市場，
但是如果遇到盤整格局的走勢時，可能會有多空訊號反覆的問題。
不過盤整盤是所有順勢策略的死穴，不單單是這策略的問題。
N天的區(qū)間突破策略的問題在于N
那這個N會有什么問題呢？你想想，當(dāng)你設(shè)定N為5時，
如果現(xiàn)在趨勢明顯，很好，進(jìn)場會進(jìn)的很快，
可是當(dāng)趨勢混沌不明，忽上忽下時，這時候不就慘了，
一下作多一下作空，每天都被殺好玩的。
所以，如果在趨勢明顯的時候，可以讓N小一點，
在盤整的時候，可以讓N變得大一點，這樣多有彈性阿！
重點來了，你要怎么讓N去自動變化呢？
首先，想要決定N的大小，關(guān)鍵在于趨勢是否明顯。
如果趨勢明顯，也表示指數(shù)的波動會比較大。
如果趨勢是盤整，就表示指數(shù)會一直在某個區(qū)間整理，
這樣的波動會比較小，所以大家想到了嗎？
換句話來說，關(guān)鍵在于波動的大小。
假設(shè)我們一開始所設(shè)定的N是20，
因此也可以算出20根K棒的標(biāo)準(zhǔn)差，叫V20好了。
但是我們想用短一點的時間來衡量標(biāo)準(zhǔn)差，10根K棒好了，
所以也可以得到10根K棒的標(biāo)準(zhǔn)差，就叫做V10吧！ 。
那如何藉由波動率的變化來改變N？
請看以下策略源碼體會體會
N天的區(qū)間突破策略原理：當(dāng)今天的價格的高點突破過去N天的最高點時買入，當(dāng)今天的低點跌破過去的N天的最低點時賣出。此策略適合趨勢比較明顯的商品，尤其是單邊商品。
測試商品股指IF，使用兩圖表，子圖1周期為1 hour，子圖2周期為1 day。源碼如下：
inputs: x(20),y(10) ;//定義波動率參數(shù)Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);//定義變量
V20=Volatility(x)of data2;V10=Volatility(y)of data2;//定義波動率取日線數(shù)據(jù)，取子圖2的日線線數(shù)。這個Volatility函數(shù)是分別取20日跟10日ATR的移動平均數(shù)值 if V10<>0 and N2<>0 then beginN1=(N*V20)/V10;//定義N1的值，前提讓分母不為0時執(zhí)行，//這N1=(N*V20)/V10是此參數(shù)自動化的核心, 代表你將原本固定N天的參考值改成會/根據(jù)V20和V10而變動的N1值, V20是較長期的,而V10是近期,大家看到這個公式應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)你近期的波動率變大時，表示趨勢出現(xiàn)，你的N1就會變小，而近期的波動率變得越小時，表示在盤整，N1就會變大，這樣新的N變化似乎比較合理一點。
N2=IntPortion(N1);//給N1取整賦值給N2end;
value1=Average(high of data2,N2)of data2;value2=Average(low of data2,N2)of data2;//定義前N2天的高點跟低點的值給value1和value2
if close crosses above value1 then beginbuy next bar at market;end;//當(dāng)價格上穿高點時買入或者反向
if close crosses below value2 then beginsellshort next bar at market;end;//當(dāng)價格下穿低點時開空或者反向
策略加載展示圖:
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