標(biāo)簽 :公式 交易 開拓者 期貨 雙均線 交叉系統(tǒng) TB 交易模型

交易規(guī)則：
如果短期均線上穿長(zhǎng)期均線，做多，如原來持有空單，則先平空單，再建多倉(cāng)
如果短期均線下穿長(zhǎng)期均線，做空，如原來持有多單，則先平多單，再建空單
短周期：10
長(zhǎng)周期：20
交易頭寸暫為1手

出場(chǎng)部分設(shè)計(jì)

我們使用三種類型的止損設(shè)置：
進(jìn)場(chǎng)后設(shè)置初始止損；
有一定盈利后設(shè)置保本止損；
盈利增大后使用追蹤止盈(峰值價(jià)回落ATR倍數(shù))；
為此，設(shè)置三個(gè)止損參數(shù)：
      Numeric InitialStop(20);                   // 初始止損（千分之N）
 Numeric BreakEvenStop(30);          // 保本止損（千分之N）
 Numeric TrailingStop(50);                // 追蹤止損（千分之N）
三種止損的代碼可以放在一起處理，取最有利的價(jià)格作為止損（贏）價(jià)。

多頭止損部分的代碼

// 初始止損
StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);

// 達(dá)到保本止損條件，將止損位上移到保本的價(jià)位
If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))
 StopLine = EntryPrice;

// 追蹤止損的價(jià)位超過保本止損價(jià)，止損價(jià)隨盈利峰值價(jià)的上升同步提高
If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
 StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

Commentary("止損價(jià):"+Text(StopLine));
  
// 止損觸發(fā)
If(Low <= StopLine)
{
 MyPrice = StopLine;
 If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
 Sell(Lots,MyPrice);
 bLongStoped = True;  // 止損后設(shè)置標(biāo)志
 Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
 

其他規(guī)則

其他策略和例子1相同：
采用多空模型分開設(shè)計(jì)；
再進(jìn)場(chǎng)必須行情再創(chuàng)新高（低）；
過濾集合競(jìng)價(jià)數(shù)據(jù)

止損處理的細(xì)節(jié)

無論初次進(jìn)場(chǎng)還是再次進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后都是把進(jìn)場(chǎng)價(jià)作為開倉(cāng)后的盈利最高價(jià)或最低價(jià)。兩者的區(qū)別之處在于：
初次進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)槭情_盤價(jià)進(jìn)場(chǎng)，可以在開倉(cāng)Bar實(shí)現(xiàn)止損；
而再次入場(chǎng)，因?yàn)樵跉v史K線中，無法確定入場(chǎng)點(diǎn)和最高價(jià)最低價(jià)在時(shí)間次序上的關(guān)系，從而無法實(shí)現(xiàn)在開倉(cāng)BAR的止損。因此，必須在記錄開倉(cāng)后最高和最低后，加上Return指令，從而忽略掉后面的止損部分公式。