問題在于，MC的代碼中使用的是下一根bar發(fā)送限價單，而限價單的價格在下一根bar并沒有被觸價，所以沒成交，自然回測時圖表上就沒有部位產(chǎn)生。您的兩個對比，問題都在這里，下面以您的螺紋1801舉例說明問題點(diǎn)。

一、文華的圖表上每一根bar的時間是按照開盤時間來計算的，而MC是按照收盤時間來計算的，所以2017-08-25號22:57的bar對應(yīng)文華2017-08-25號22:56的K線。

二、MC和文華的這兩根bar上condition2返回的都是true，也就是滿足做空條件；但是，MC執(zhí)行sellshort next bar at close+1 limit，也就是說發(fā)送3903的限價賣單，而下一根bar的最高價是3902，所以限價單肯定不能（在22:58的bar上）被觸價，當(dāng)然圖表上（在22:58的bar上）也不會有進(jìn)場信號產(chǎn)生；文華的信號部位直接在當(dāng)根bar上（在22：56的bar上）產(chǎn)生。

?

問題在于，MC的代碼中使用的是下一根bar發(fā)送限價單，而限價單的價格在下一根bar并沒有被觸價，所以沒成交，自然回測時圖表上就沒有部位產(chǎn)生。您的兩個對比，問題都在這里，下面以您的螺紋1801舉例說明問題點(diǎn)。

一、文華的圖表上每一根bar的時間是按照開盤時間來計算的，而MC是按照收盤時間來計算的，所以2017-08-25號22:57的bar對應(yīng)文華2017-08-25號22:56的K線。

二、MC和文華的這兩根bar上condition2返回的都是true，也就是滿足做空條件；但是，MC執(zhí)行sellshort next bar at close+1 limit，也就是說發(fā)送3903的限價賣單，而下一根bar的最高價是3902，所以限價單肯定不能（在22:58的bar上）被觸價，當(dāng)然圖表上（在22:58的bar上）也不會有進(jìn)場信號產(chǎn)生；文華的信號部位直接在當(dāng)根bar上（在22：56的bar上）產(chǎn)生。

?

但是實(shí)際交易中MC會發(fā)單么？這個是關(guān)鍵。而且我實(shí)際交易中會設(shè)置 限價單不成交60秒改發(fā)市價單

?

一、實(shí)際交易中設(shè)置”限價單不成交60秒改發(fā)市價單“是指價格觸價之后60秒未成交才轉(zhuǎn)市價單，而您現(xiàn)在的情況是并未觸價，當(dāng)然實(shí)際中不可能成交。

二、限價回測的假設(shè)是”當(dāng)價格觸及限價或者穿價時，限價單完全成交“，所以回測的時候限價必須滿足這個條件才會成交，這個假設(shè)可以在”策略屬性“-”回測“-”回測假設(shè)“中更改。

三、停損單沒有回測假設(shè)，那是因?yàn)橥p單是當(dāng)價格觸及指定價或者價格比指定價更差時，停損單轉(zhuǎn)換成市價成交；而限價單即使價格觸及指定價也不一定能成交，會按照排除撮合成交。

?

一、實(shí)際交易中設(shè)置”限價單不成交60秒改發(fā)市價單“是指價格觸價之后60秒未成交才轉(zhuǎn)市價單，而您現(xiàn)在的情況是并未觸價，當(dāng)然實(shí)際中不可能成交。

二、限價回測的假設(shè)是”當(dāng)價格觸及限價或者穿價時，限價單完全成交“，所以回測的時候限價必須滿足這個條件才會成交，這個假設(shè)可以在”策略屬性“-”回測“-”回測假設(shè)“中更改。

三、停損單沒有回測假設(shè)，那是因?yàn)橥p單是當(dāng)價格觸及指定價或者價格比指定價更差時，停損單轉(zhuǎn)換成市價成交；而限價單即使價格觸及指定價也不一定能成交，會按照排除撮合成交。