我個(gè)人沒(méi)有量化實(shí)盤(pán)的經(jīng)歷，所以下面的回復(fù)僅供參考：

第一、無(wú)論回測(cè)中再好的策略，在實(shí)盤(pán)也有可能出現(xiàn)績(jī)效不好的情況；歷史績(jī)效不代表未來(lái)績(jī)效，歷史只能近似預(yù)測(cè)未來(lái)，但是不代表未來(lái)。

第二、行情很復(fù)雜，策略會(huì)有部分失效或者失效的時(shí)候，也有可能失效的策略會(huì)再次有效；通過(guò)將策略在不同商品、不同周期上進(jìn)行回測(cè)，以測(cè)試該策略的普適性，因?yàn)樾星槎嘧儯谄渌芷诘男星榛蛘咂渌唐飞系臍v史行情也可能在當(dāng)前的商品當(dāng)前周期再現(xiàn)，所以多商品多周期回測(cè)是有必要的。

第三、我們通過(guò)歷史行情去近似判斷預(yù)測(cè)未來(lái)行情，所以策略當(dāng)然需要使用在歷史績(jī)效好的商品上（當(dāng)然首先需要排除過(guò)度優(yōu)化的情況），所以對(duì)于”使用一個(gè)策略回測(cè)后表現(xiàn)最好的一個(gè)品種與策略搭配使用，這究竟算不算一種過(guò)度優(yōu)化“這個(gè)問(wèn)題，我認(rèn)為不算過(guò)度優(yōu)化，因?yàn)槲覀兊幕鶞?zhǔn)就是從歷史近似預(yù)測(cè)未來(lái)，當(dāng)然是將策略應(yīng)用到具有最好績(jī)效的商品上。

第四、對(duì)于組合分散當(dāng)然是更好的一種方法，更穩(wěn)定，但是即使是這樣，也無(wú)法保證”未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢(shì)“，只能說(shuō)降低可能性。

第五、對(duì)于如何算”過(guò)度優(yōu)化“，我應(yīng)該給不了您滿意的回復(fù)，我個(gè)人認(rèn)為過(guò)度優(yōu)化僅存在于參數(shù)優(yōu)化方面，”過(guò)度優(yōu)化“這個(gè)概念并不是策略本身的問(wèn)題，而是參數(shù)的過(guò)度擬合問(wèn)題；您可以使用2到3個(gè)參數(shù)（僅需要優(yōu)化這2到3個(gè)參數(shù)）即可，其它的參數(shù)您需要內(nèi)化到策略本身上；回測(cè)的時(shí)候，您可以使用樣本內(nèi)和樣本外優(yōu)化。

第六、若只是擔(dān)心未來(lái)出現(xiàn)”顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢(shì)“而不進(jìn)行交易，那樣只會(huì)永遠(yuǎn)在思考上，而得不到答案，您可以實(shí)盤(pán)下，去感受，去總結(jié)。

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我個(gè)人沒(méi)有量化實(shí)盤(pán)的經(jīng)歷，所以下面的回復(fù)僅供參考：

第一、無(wú)論回測(cè)中再好的策略，在實(shí)盤(pán)也有可能出現(xiàn)績(jī)效不好的情況；歷史績(jī)效不代表未來(lái)績(jī)效，歷史只能近似預(yù)測(cè)未來(lái)，但是不代表未來(lái)。

第二、行情很復(fù)雜，策略會(huì)有部分失效或者失效的時(shí)候，也有可能失效的策略會(huì)再次有效；通過(guò)將策略在不同商品、不同周期上進(jìn)行回測(cè)，以測(cè)試該策略的普適性，因?yàn)樾星槎嘧儯谄渌芷诘男星榛蛘咂渌唐飞系臍v史行情也可能在當(dāng)前的商品當(dāng)前周期再現(xiàn)，所以多商品多周期回測(cè)是有必要的。

第三、我們通過(guò)歷史行情去近似判斷預(yù)測(cè)未來(lái)行情，所以策略當(dāng)然需要使用在歷史績(jī)效好的商品上（當(dāng)然首先需要排除過(guò)度優(yōu)化的情況），所以對(duì)于”使用一個(gè)策略回測(cè)后表現(xiàn)最好的一個(gè)品種與策略搭配使用，這究竟算不算一種過(guò)度優(yōu)化“這個(gè)問(wèn)題，我認(rèn)為不算過(guò)度優(yōu)化，因?yàn)槲覀兊幕鶞?zhǔn)就是從歷史近似預(yù)測(cè)未來(lái)，當(dāng)然是將策略應(yīng)用到具有最好績(jī)效的商品上。

第四、對(duì)于組合分散當(dāng)然是更好的一種方法，更穩(wěn)定，但是即使是這樣，也無(wú)法保證”未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢(shì)“，只能說(shuō)降低可能性。

第五、對(duì)于如何算”過(guò)度優(yōu)化“，我應(yīng)該給不了您滿意的回復(fù)，我個(gè)人認(rèn)為過(guò)度優(yōu)化僅存在于參數(shù)優(yōu)化方面，”過(guò)度優(yōu)化“這個(gè)概念并不是策略本身的問(wèn)題，而是參數(shù)的過(guò)度擬合問(wèn)題；您可以使用2到3個(gè)參數(shù)（僅需要優(yōu)化這2到3個(gè)參數(shù)）即可，其它的參數(shù)您需要內(nèi)化到策略本身上；回測(cè)的時(shí)候，您可以使用樣本內(nèi)和樣本外優(yōu)化。

第六、若只是擔(dān)心未來(lái)出現(xiàn)”顛覆歷史資金曲線的破壞性走勢(shì)“而不進(jìn)行交易，那樣只會(huì)永遠(yuǎn)在思考上，而得不到答案，您可以實(shí)盤(pán)下，去感受，去總結(jié)。