我們很多專(zhuān)業(yè)投資者及一些投資機(jī)構(gòu)都喜歡使用C++直接編寫(xiě)交易策略，C++語(yǔ)言無(wú)論是靈活性和安全性都是要比傳統(tǒng)的一般意義上的腳本語(yǔ)言要強(qiáng)大許多，這也是大家所普遍采用的一個(gè)主要理由。但是直接使用C++開(kāi)發(fā)需要3個(gè)主要組件，主要包括：

1、歷史行情數(shù)據(jù)的管理和接收

2、交易策略的評(píng)估與實(shí)現(xiàn)

3、下單交易具體實(shí)施

實(shí)際上上述3點(diǎn)其實(shí)已經(jīng)包含了一個(gè)程序化交易軟件所具有的主要特點(diǎn)了，如果是全部都要重新開(kāi)發(fā)一套這樣的產(chǎn)品，我們的投資公司最后都要變成名副其實(shí)軟件公司了，將耗費(fèi)很大的精力與財(cái)力來(lái)組織和管理整個(gè)軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。

如果使用金字塔平臺(tái)進(jìn)行C++的策略編寫(xiě)，那么上述的多個(gè)難點(diǎn)就可以很好的得到解決，主要如下：

1、金字塔為C++接口提供了豐富完善的歷史數(shù)據(jù)，包括盤(pán)中即時(shí)數(shù)據(jù)，1分，5分，15，30，日線(xiàn)等等多大十幾種周期數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都是金字塔軟件統(tǒng)一管理，模型的開(kāi)發(fā)者不必再來(lái)操心歷史數(shù)據(jù)如何管理。

2、我們的交易策略在前期模型階段可以利用金字塔平臺(tái)PEL語(yǔ)言快速的進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)束后，再集中精力來(lái)變成C++的具體交易算法，節(jié)省了大量的時(shí)間。

3、可以利用金字塔平臺(tái)進(jìn)行全球市場(chǎng)交易；雖然現(xiàn)在CTP平臺(tái)開(kāi)放了交易接口，但畢竟是只有這一個(gè)接口，如果交易者要對(duì)其他的交易接口例如金仕達(dá)、恒生接口等等時(shí)，都必須要去重新開(kāi)發(fā)接口，同樣是要花費(fèi)很大的精力。但如果使用金字塔平臺(tái)，開(kāi)發(fā)者就不必再去關(guān)心不同的交易接口到底有哪些不同，我們都已經(jīng)為客戶(hù)封裝好了統(tǒng)一的交易接口規(guī)范，你只要交易策略編寫(xiě)完畢后，就可以在金字塔所支持的國(guó)內(nèi)期貨公司，證券公司，外盤(pán)期貨外匯等等平臺(tái)上進(jìn)行交易。

綜上所述，實(shí)際上很多底層的服務(wù)模塊金字塔都已經(jīng)為客戶(hù)開(kāi)發(fā)好了，客戶(hù)在金字塔上只需要關(guān)心如何用C++編寫(xiě)策略就可以，極大的加快了投資者的開(kāi)發(fā)周期，并節(jié)省了大量的研發(fā)費(fèi)用。

如何在金字塔上進(jìn)行C++策略的開(kāi)發(fā)呢

有關(guān)插件接口更詳細(xì)的描述，在金字塔的安裝目錄AddinDemo.rar 壓縮文件內(nèi)包含了完整插件接口的接口示例以及在.H頭文件里的接口使用信息描述。

客戶(hù)也可以點(diǎn)擊 http://www.weistock.com/download/addindemo.rar 下載到本地進(jìn)行學(xué)習(xí)。

最后說(shuō)明一點(diǎn)，金字塔的進(jìn)程是不允許被調(diào)試加載的，這對(duì)C++開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)增加調(diào)試難度，但是可以通過(guò)附加進(jìn)程調(diào)試的方法來(lái)解決問(wèn)題，比如VS2008等都有很好的這種支持，詳情請(qǐng)GOOGLE搜索。（http://www.weiqiv.net.cn ）

其中主要的部分都在.H頭文件中，我們這里貼出來(lái)給大家

#if !defined(__ADDININTERFACE_H__)
#define __ADDININTERFACE_H__

#define  STKLABEL_LEN   10   // 股號(hào)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)股號(hào)編碼兼容錢(qián)龍
#define  STKNAME_LEN    32   // 股名長(zhǎng)度

#pragma pack (push ,1)

/* time_t在金字塔的定義是32位，對(duì)于使用VS2005等高版本Visual C++，time_t是64位，直接使用將導(dǎo)致數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)紊亂
   請(qǐng)?jiān)趕tdafx.h文件里加上如下這個(gè)定義即可。#define _USE_32BIT_TIME_T */

//動(dòng)態(tài)行情數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
typedef struct 
{
 time_t m_time;          // 成交時(shí)間
 
 float m_fLastClose;        // 昨收
 float m_fOpen;         // 今開(kāi)
 float m_fHigh;         // 最高
 float m_fLow;          // 最低
 float m_fNewPrice;        // 最新
 float m_fOI;          //open interest
 float m_fLastOI;
 float m_fVolume;         // 成交量
 float m_fAmount;         // 成交額
 
 float m_fLastOpen;        //前開(kāi)
 float m_fLastHigh;        //前高
 float m_fLastLow;         //前底
 
 float m_fBuyPrice[3];        // 申買(mǎi)價(jià)1,2,3
 float m_fBuyVolume[3];       // 申買(mǎi)量1,2,3
 float m_fSellPrice[3];       // 申賣(mài)價(jià)1,2,3
 float m_fSellVolume[3];       // 申賣(mài)量1,2,3
 
 float m_fBuyPrice4;        // 申買(mǎi)價(jià)4
 float m_fBuyVolume4;        // 申買(mǎi)量4
 float m_fSellPrice4;        // 申賣(mài)價(jià)4
 float m_fSellVolume4;        // 申賣(mài)量4
 
 float m_fBuyPrice5;        // 申買(mǎi)價(jià)5
 float m_fBuyVolume5;        // 申買(mǎi)量5
 float m_fSellPrice5;        // 申賣(mài)價(jià)5
 float m_fSellVolume5;        // 申賣(mài)量5
 
 float m_fVolumeNow;        //現(xiàn)手
 float m_fBuyVol;         //外盤(pán)量
 float m_fSellVol;         //內(nèi)盤(pán)量
 char m_szName[32];        // 股票名稱(chēng),以'\0'結(jié)尾
 char m_szNamePY[16];
 char m_szLabel[10];        // 股票代碼,以'\0'結(jié)尾
 float   m_f5DayAverage;        //5日均量
 float m_fNext5DayVol;        //下一個(gè)5日均量
 time_t m_timeHardenSpeed;       //漲速前比較時(shí)間
 float m_fHardenSpeed;        //漲速用變量，記錄前5分鐘價(jià)格
 WORD m_wMarket;         //品種所屬市場(chǎng)比如上海'HS',深圳'ZS'
}REPORT_STRUCT;

//日線(xiàn)數(shù)據(jù)
typedef struct
{
 DATE m_timeDate;    //UCT
 float m_fOpen;   //開(kāi)盤(pán)
 float m_fHigh;   //最高
 float m_fLow;    //最低
 float m_fClose;   //收盤(pán)
 float m_fOI;    //open interest
 float m_fVolume;   //量
 float m_fAmount;   //額
 WORD m_wAdvance;   //漲數(shù),僅大盤(pán)有效
 WORD m_wDecline;   //跌數(shù),僅大盤(pán)有效
 WORD m_wQT;    //成交筆數(shù)
 float m_fOpenVolume;  //開(kāi)盤(pán)量
 float m_fOpenAmount;  //開(kāi)盤(pán)額 
}HISTORY_STRUCTEx;

//分筆成交數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
typedef struct{
 time_t m_time;    // UCT
 float m_fNewPrice;
 float m_fOI;    //open interest
 float m_fVolume;
 float m_fAmount;
 unsigned m_bOrder : 1;  //成交方向 1買(mǎi)盤(pán) 0賣(mài)盤(pán)
}SUBSECTION_REPORT;

//除權(quán)信息
typedef struct
{
 DATE m_timeDate;   // UCT
 double m_fGive;   // 每10股送
 double m_fPei;    // 每10股配
 float   m_fGiveStock;  // 實(shí)際送股
 float   m_fPeiStock;  // 實(shí)際配股
 float m_fPeiPrice;  // 配股價(jià),僅當(dāng) m_fPei!=0.0f 時(shí)有效
 float m_fProfit;   // 每10股紅利
 float m_fZhiJieStock;  // 直接上市(萬(wàn)股)
}POWER_STRUCTEx;

typedef struct  {
 WORD m_nMarket;
 char m_szLable[10];
}BLOCK_STRUCT;

////////////////////////////////////////////////////
//分析周期
////////////////////////////////////////////////////
enum CYC_DATA_TYPE
{
 MIN1_DATA=0,    //1分鐘線(xiàn)
  MIN5_DATA,     //5分鐘線(xiàn)     
  MIN15_DATA,     //15分鐘線(xiàn)
  MIN30_DATA,     //30分鐘線(xiàn)
  MIN60_DATA,     //60分鐘線(xiàn)
  DAY_DATA,     //日線(xiàn)
  WEEK_DATA,     //周線(xiàn)
  MONTH_DATA,     //月線(xiàn)
  YEAR_DATA,     //年線(xiàn)
  MULTIDAY_DATA,    //多日線(xiàn)
  TICK_DATA,     //分筆成交
  MULTIHOUR_DATA,    //多小時(shí)線(xiàn)
  MULTISEC_DATA,    //多秒線(xiàn)
  MULTIMIN_DATA,    //多分鐘線(xiàn)
  QUARTER_DATA,    //季度線(xiàn)
  SEMIYEAR_DATA,    //半年線(xiàn)
  SOLARTERM_DATA,    //節(jié)氣線(xiàn)
  MIN3_DATA,     //3分鐘線(xiàn)
  MIN10_DATA,     //10分鐘線(xiàn)
  MULTITICK_DATA    //多筆
};

typedef struct
{
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 //調(diào)用數(shù)據(jù)信息
 DWORD   m_dwVersion;   //調(diào)用軟件版本(V2.10 : 0x210)
 DWORD   m_dwSerial;    //調(diào)用軟件序列號(hào)
 char   m_szLabel[10];   //調(diào)用的品種代碼
 WORD   m_wMarket;    //調(diào)用的品種市場(chǎng)，比如上海為'HS'
 CYC_DATA_TYPE m_dataType;    //調(diào)用數(shù)據(jù)類(lèi)型
 BOOL   m_bIsPow;    //是否復(fù)權(quán)
 int    m_nPowType;    //復(fù)權(quán)類(lèi)別 0向前復(fù)權(quán) 1向后復(fù)權(quán)
 BOOL   m_bIsReversePrice;  //是否反轉(zhuǎn)價(jià)格
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 //以下為返回的數(shù)據(jù)信息 
 int     m_nNumData;   //數(shù)據(jù)數(shù)量
 HISTORY_STRUCTEx *  m_pMainData;  //主數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
 
 SUBSECTION_REPORT * m_pSubsection;  //當(dāng)日分筆成交明細(xì)
 int     m_nNumSubData;  //分筆數(shù)據(jù)量

 REPORT_STRUCT*  m_pReport;   //動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)行情結(jié)構(gòu)
 float*    m_pfFinData;  //財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
 
 POWER_STRUCTEx* m_pSplitData;   //除權(quán)數(shù)據(jù)
 int    m_nNumSplitData;  //除權(quán)次數(shù)
}PCALCINFO;

typedef struct tagRCV_REPORT_STRUCTExV3 
{
 WORD m_cbSize;         // 結(jié)構(gòu)大小
 time_t m_time;          // 成交時(shí)間
 WORD m_wMarket;         // 股票市場(chǎng)類(lèi)型
 char m_szLabel[STKLABEL_LEN];     // 股票代碼,以'\0'結(jié)尾
 char m_szName[STKNAME_LEN];      // 股票名稱(chēng),以'\0'結(jié)尾
 
 float m_fLastClose;        // 昨收
 float m_fOpen;         // 今開(kāi)
 float m_fHigh;         // 最高
 float m_fLow;          // 最低
 float m_fNewPrice;        // 最新
 float m_fVolume;         // 成交量
 float m_fAmount;         // 成交額
 
 float m_fBuyPrice[3];        // 申買(mǎi)價(jià)1,2,3
 float m_fBuyVolume[3];       // 申買(mǎi)量1,2,3
 float m_fSellPrice[3];       // 申賣(mài)價(jià)1,2,3
 float m_fSellVolume[3];       // 申賣(mài)量1,2,3
 
 float m_fBuyPrice4;        // 申買(mǎi)價(jià)4
 float m_fBuyVolume4;        // 申買(mǎi)量4
 float m_fSellPrice4;        // 申賣(mài)價(jià)4
 float m_fSellVolume4;        // 申賣(mài)量4
 
 float m_fBuyPrice5;        // 申買(mǎi)價(jià)5
 float m_fBuyVolume5;        // 申買(mǎi)量5
 float m_fSellPrice5;        // 申賣(mài)價(jià)5
 float m_fSellVolume5;        // 申賣(mài)量5
} RCV_REPORT_STRUCTExV3;

typedef struct  {
 BLOCK_STRUCT m_stStock;   //單品種合約
 BYTE   m_nBuySell;  //0 買(mǎi)入方向 1賣(mài)出方向
 WORD      m_nVol;   //下單數(shù)量
}TAOLI_INFO;

//成交回報(bào)消息結(jié)構(gòu) cxh99.com
typedef struct  {
 long m_nOrderID;  //訂單ID
 CString m_strStatus; //狀態(tài)（詳見(jiàn).CPP文件描述）
 long m_nFilled;   //已成交數(shù)量
 long m_nRemaining;  //剩余數(shù)量
 float m_fPrice;   //成交價(jià)格
 CString m_strCode;  //品種
 CString m_strMarket; //市場(chǎng)
 BYTE m_nKaiping;  //開(kāi)平倉(cāng) 0開(kāi)倉(cāng) 1平倉(cāng)
 BYTE m_nType;   //訂單類(lèi)型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
 BYTE m_nAspect;   //買(mǎi)賣(mài)方向 0買(mǎi)入 1賣(mài)出
 CString m_strAccount; //操作賬戶(hù)
 BYTE m_nAccountType; //賬戶(hù)類(lèi)型 0IB 1CTP 2金仕達(dá)
}BARGAIN_NOTIFY_KSI;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//消息包結(jié)構(gòu) www.weiqiv.net.cn
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
typedef struct  {
 RCV_REPORT_STRUCTExV3 * m_pData;
 int m_nDataCount;
}REPORT_UPDATE1;

typedef struct  {
 RCV_REPORT_STRUCTExQH * m_pData;
 int m_nDataCount;
}REPORT_UPDATE2;

#pragma pack (pop)

//主程序暴露給插件的接口
interface IMainFramework 
{
public:
 IMainFramework(){};
 virtual ~IMainFramework(){};
 
 //取得主窗口句柄
 virtual HWND   GetMainWindow() = 0;

 //取主程序版本號(hào)
 virtual DWORD GetVersion() = 0;

 //取指定品種數(shù)據(jù),成功取得數(shù)據(jù)返回TRUE，否則為FALSE
 virtual BOOL  GetDataInfo(PCALCINFO * pInfo) = 0;

 //取指定品種的動(dòng)態(tài)及時(shí)報(bào)表
 virtual REPORT_STRUCT * GetReportData(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;

 //取指定分類(lèi)板塊的品種數(shù)組
 //szName為分類(lèi)或者板塊名稱(chēng)，如"上海A股"等，nMode為類(lèi)別，0市場(chǎng)分組，1分類(lèi)板塊，2系統(tǒng)板塊（品種欄對(duì)應(yīng)）
 virtual void GetReportData(CArray<BLOCK_STRUCT, BLOCK_STRUCT&> &arBlcok, char * szName, int nMode) = 0;

 //注冊(cè)品種到數(shù)據(jù)通知，例如RegReportNotify("CL05",'MN');將合約注冊(cè)到數(shù)據(jù)通知，當(dāng)CL05有最新數(shù)據(jù)到達(dá)時(shí)觸發(fā)ReportNotify事件。
 virtual BOOL RegReportNotify(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;

 //取消品種數(shù)據(jù)注冊(cè)，例如UnRegReportNotify("CL05",'MN')，CL05數(shù)據(jù)到達(dá)時(shí)不會(huì)再收到通知。
 virtual void UnRegReportNotify(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;

 //下單委托交易
 // nType  下單類(lèi)型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
 // fLmtPrice 委托限價(jià)
 virtual long PlaceOrder(BYTE nType, float fLmtPrice, float fStopLmtPrice, UINT nVol, BYTE nAspact, LPCSTR lpszLabel, WORD wMarket,
  BOOL bMustOK, LPCSTR lpszAccount, BYTE nKaiPing, BYTE nTouBao, BYTE bOrderQueue) = 0; 

 //撤單 cxh99.com
 virtual void OrderCancel(long nOrderID, BYTE bOrderQueue) = 0;

 //注冊(cè)WINDOWS窗口消息，金字塔將以事件方式通知各種
 virtual void RegisterMsg(HWND hMsgWnd, DWORD dwMsg) = 0;

 //得到套利合約信息
 //返回TRUE表示成功 ,返回套利指數(shù)內(nèi)定義的套利品種信息
 virtual BOOL GetTaoliInfo(char * szTaoliLabel, CArray<TAOLI_INFO,TAOLI_INFO&> &m_arTaoliInfo) = 0;

 //得到IB品種持倉(cāng)數(shù)量
 virtual int GetHolding() = 0;

 //得到國(guó)內(nèi)期貨的持倉(cāng)數(shù)量
 virtual int GetHolding2(char * szAccount) = 0;

 //到所有IB帳戶(hù)當(dāng)前有效的未成交合約品種數(shù)量 
 virtual int GetOrderNum() = 0;

 //得到所有國(guó)內(nèi)期貨當(dāng)前有效的未成交合約品種數(shù)量 
 virtual int GetOrderNum2() = 0;

 //得到IB帳戶(hù)的成交明細(xì)數(shù)量 
 virtual int GetTradeCount() = 0;
 
 //得到指定帳戶(hù)的國(guó)內(nèi)期貨帳戶(hù)的成交明細(xì)數(shù)量 
 virtual int GetTradeCount2(CString Account) = 0;

 //當(dāng)前已經(jīng)登陸IB顧問(wèn)帳戶(hù)子帳戶(hù)數(shù)量，若登陸的是IB普通帳戶(hù)此屬性為1 
 virtual int GetIBACCount() = 0;

 //當(dāng)前已經(jīng)登陸國(guó)內(nèi)期貨帳戶(hù)數(shù)量（包含無(wú)效登陸等情況在內(nèi)的）
 virtual int GetCTPAcCount() = 0; 

 //得到當(dāng)前默認(rèn)帳戶(hù)信息 
 virtual VARIANT GetAccount(short nType) = 0;

 //得到指定的國(guó)內(nèi)期貨帳戶(hù)信息 
 virtual VARIANT GetAccount2(short nType, char * szAccount) = 0;

 /*取指定索引的持倉(cāng)IB合約信息
 Index        輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) Holding 屬性。
 Hold         輸出參數(shù)，該該持倉(cāng)品種持倉(cāng)量，若空倉(cāng)返回負(fù)數(shù)
 MktPrice     輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市價(jià)
 AvgPrice     輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種均價(jià)
 MktValue     輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市值
 AgeCost      輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種成本
 PNL          輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種浮動(dòng)盈虧
 Code         輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
 Market       輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
 返回值：      成功返回1，失敗返回0 */
 virtual BOOL HoldingInfo(UINT Index, int &Hold, double &MktPrice, double &AvgPrice, double &MktValue, double &AgeCost, double &PNL, CString &Code,  WORD &Market)  = 0; 
 
 /*取指定索引的指定CTP帳戶(hù)的合約持倉(cāng)信息 
 Index        輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) Holding2 屬性。
 BuyHoding    輸出參數(shù)，該該持倉(cāng)品種買(mǎi)入持倉(cāng)總量
 BuyCost      輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種持倉(cāng)成本
 BuyTodayHoding     輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種今買(mǎi)持總量
 SellHoding     輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種賣(mài)出持倉(cāng)總量
 SellCost      輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種賣(mài)出持倉(cāng)成本
 SellTodayHoding 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種的今賣(mài)出持倉(cāng)總量
 PNL          輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種浮動(dòng)盈虧
 UseMargin    輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種的保證金占用
 Code         輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
 Market       輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
 Account      輸入?yún)?shù)，可缺省，登陸CTP的帳戶(hù)名稱(chēng)，若不填寫(xiě)則表示當(dāng)前默認(rèn)的帳戶(hù)
 返回值：      成功返回1，失敗返回0 */
 virtual BOOL HoldingInfo2(UINT Index, int &BuyHoding, double &BuyCost, int &BuyTodayHoding, int &SellHoding, double &SellCost, int &SellTodayHoding, double &PNL, double &UseMargin, CString &Code, WORD &Market, CString Account) = 0;

 /*
 * 取指定基于0索引的未成交IB合約信息
 Index        輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) OrderNum 屬性。
 OrderID   輸出參數(shù), 未成交訂單ID
 ConSign      輸出參數(shù)，本次委托數(shù)量
 Filled       輸出參數(shù)，已成交數(shù)量
 Remaining    輸出參數(shù)，未成交數(shù)量
 Action       輸出參數(shù)，動(dòng)作類(lèi)型 0買(mǎi)入 1賣(mài)出
 OrderType    輸出參數(shù)，訂單類(lèi)型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3市價(jià)停損
 LmtPrice     輸出參數(shù)，當(dāng)OrderType等于0時(shí)為限價(jià)，為3時(shí)為停損限價(jià)
 auxPrice     輸出參數(shù)，停損價(jià)格
 Account      輸出參數(shù)，帳戶(hù)信息
 Code         輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
 Market       輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
 返回值：      成功返回1，失敗返回0
 */
 virtual BOOL OrderInfo(UINT Index, int &OrderID, int &ConSign, int &Filled, int &Remaining, int &Action, int &OrderType, double &LmtPrice, double &auxPrice, CString &Account, CString &Code, WORD &Market) = 0;
 
 /*取指定基于0索引的未成交CTP合約信息
 Index        輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) OrderNum2 屬性。
 OrderID      輸出參數(shù), 未成交訂單ID
 ConSign      輸出參數(shù)，本次委托數(shù)量
 Filled       輸出參數(shù)，已成交數(shù)量
 Remaining    輸出參數(shù)，未成交數(shù)量
 Action       輸出參數(shù)，動(dòng)作類(lèi)型 0買(mǎi)入 1賣(mài)出
 OrderType    輸出參數(shù)，訂單類(lèi)型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3市價(jià)停損
 LmtPrice     輸出參數(shù)，當(dāng)OrderType等于0時(shí)為限價(jià)，為3時(shí)為停損限價(jià)
 Account      輸出參數(shù)，帳戶(hù)信息
 Kaiping      輸出參數(shù)，開(kāi)平倉(cāng)類(lèi)型 0開(kāi)倉(cāng) 1平倉(cāng)
 Code         輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
 Market       輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
 返回值：      成功返回1，失敗返回0 */ 
 virtual BOOL OrderInfo2(UINT Index, int &OrderID, int &ConSign, int &Filled, int &Remaining, int &Action, int &OrderType, double &LmtPrice, CString &Account, int &Kaiping, CString &Code, WORD &Market) = 0;
 
 /*獲取指定品種的合約種類(lèi) www.weiqiv.net.cn
 Code         輸入?yún)?shù)，指定的品種代碼
 Market       輸入?yún)?shù)，指定的品種市場(chǎng)
 返回值：是可以交易的國(guó)內(nèi)期貨接口品種返回1，IB接口返回0*/
 virtual int StockType(char * szCode, WORD wMarket)  = 0;

 /*取指定品種的和約信息
 Code         輸入?yún)?shù)，指定的品種代碼
 Market       輸入?yún)?shù)，指定的品種市場(chǎng)
 Multipliter  輸出參數(shù)，該品種的乘數(shù)/單位
 MinTick      輸出參數(shù)，該品種的最小變動(dòng)單位
 ShortPercent 輸出參數(shù)，該品種的空頭保證金
 LongPercent  輸出參數(shù)，該品種的多頭保證金
 返回值：成功返回1否則返回0  
 */
 virtual int GetContract(char *szCode, WORD wMarket, float &Multipliter, float &MinTick, float &ShortPercent, float &LongPercent) = 0;
 
 /*計(jì)算指定品種的本次交易手續(xù)費(fèi)用。請(qǐng)用戶(hù)在交易費(fèi)率設(shè)置上預(yù)先設(shè)置好不同品種的各種交易費(fèi)率情況，這樣才能通過(guò)此方法得到正確的結(jié)果。
 Code         指定的品種代碼
 Market       指定的品種市場(chǎng)
 lmtPrice     指定的限價(jià)
 Volume       委托數(shù)量
 Type         成交方向 0買(mǎi)入 1賣(mài)出
 返回值：      返回計(jì)算后的手續(xù)費(fèi)用*/
 virtual float GetChargeByNum(char * szCode, WORD wMarket, float lmtPrice, int Volume, int Type) = 0;
 
 /*取指定基于0索引序號(hào)的IB帳戶(hù)成交明細(xì)
 Index        輸入?yún)?shù)，基于0索引的成交明細(xì)
 Date         輸出參數(shù)，成交時(shí)間
 Code         輸出參數(shù)，品種代碼
 Market       輸出參數(shù)，品種市場(chǎng)
 OrderType    輸出參數(shù)，成交單類(lèi)型，0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
 Action       輸出參數(shù)，成交方向 0買(mǎi)入 1賣(mài)出
 Price        輸出參數(shù)，成交價(jià)格
 Volume       輸出參數(shù)，成交量
 Account      輸出參數(shù)，成交帳戶(hù)
 返回值：      成功返回1，失敗返回0*/
 virtual int TradeDetalied(int Index, DATE &Date, CString &Code, WORD &Market, int &OrderType, int &Action, float &Price, int &Volume, CString &Account) = 0;
 
 /*取指定基于0索引序號(hào)的CTP帳戶(hù)成交明細(xì)
 Index        輸入?yún)?shù)，基于0索引的成交明細(xì)
 Date         輸出參數(shù)，成交時(shí)間
 Code         輸出參數(shù)，品種代碼
 Market       輸出參數(shù)，品種市場(chǎng)
 OrderType    輸出參數(shù)，成交單類(lèi)型，0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
 Action       輸出參數(shù)，成交方向 0買(mǎi)入 1賣(mài)出
 Price        輸出參數(shù)，成交價(jià)格
 Volume       輸出參數(shù)，成交量
 Kaiping      輸出參數(shù)，開(kāi)平倉(cāng)類(lèi)型，0開(kāi)倉(cāng) 1平倉(cāng)
 Account      輸入?yún)?shù)，成交帳戶(hù)，可省略，若省略則表示當(dāng)前默認(rèn)激活帳戶(hù)
 返回值：      成功返回1，失敗返回0*/
 virtual int TradeDetalied2(int Index, DATE &Date, CString &Code, WORD &Market, int &OrderType, int &Action, float &Price, int &Volume, int &Kaiping, CString &Account) = 0;
 
 //得到指定基于0索引的IB帳戶(hù)名稱(chēng)，例如IBAccountName（0）表示取第一個(gè)登陸的IB帳戶(hù) 
 virtual CString GetIBAccountName(int nIndex) = 0;
 
 //得到指定基于0索引的CTP帳戶(hù)名稱(chēng)（包含登陸未成功的），例如 CTPAccountName（0）表示取第一個(gè)登陸的CTP用戶(hù)名稱(chēng) 
 virtual CString GetCTPAccountName(int nIndex) = 0;
 
 //判斷指定帳號(hào)是否是當(dāng)前已登錄有效帳號(hào)，例如 Order.IsAccount("351579")，如果該賬戶(hù)已登錄則返回1，否則返回0 
 virtual int IsAccount(CString strAccount) = 0;
};

#endif

 最后請(qǐng)大家注意的就是金字塔下C++插件的擴(kuò)展名是 *.ADI 文件名，實(shí)際上就是DLL程序改了擴(kuò)展名放到金字塔的工作目錄下，這么設(shè)計(jì)主要是為了與金字塔已有的DLL模塊沖突，放倒金字塔工作目錄后，重新啟動(dòng)金字塔軟件，就會(huì)在 工具菜單－》擴(kuò)展 里看到我們所開(kāi)發(fā)出來(lái)的C++插件了。