AverageFC計算方法是錯的??? [開拓者 TB]
-
咨詢內(nèi)容：
如圖, 這個是在tb里計算均線的,
當test_num <= 45時, 和聚寬數(shù)據(jù)+talib計算是完全一樣的, 但是test_num大于45, 結(jié)果差距很大, 這是怎么回事??? (兩邊取的數(shù)據(jù)都是滬深300指數(shù)5m K線)
?
?
均線周期大于45, 則結(jié)果完全不同:?
?
群里不給問問題, 論壇提問也不回復, 代碼也不開源, 數(shù)據(jù)也不能下載, 失望
期貨?
?來源:CXH99.COM
-
TBQuant技術回復：
排查錯誤要用控制變量的方法?
如果你現(xiàn)在的定義是，averagefc函數(shù)計算是錯的 ，那就單獨新建一個公式，只計算averagefc，再進行比較。如果像這樣排除了其他所有因素影響，那就說明averagefc確實是錯的。但是你提供的代碼，還有很多其他因素，并不能確定是不是因為序列類型使用錯誤導致。
?
-
TB資深用戶 回復：
Params
?? ?Numeric length(100);
Events
?? ?OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
?? ?{
?? ??? ?PlotNumeric("average",AverageFC(close[1],length));
?? ??? ?Print(datetimetostring(date+time)+":"+text(AverageFC(close[1],length)));
?? ?}上面這是測試代碼
下面是輸出結(jié)果和talib的輸出結(jié)果
差別確實是有，但是浮點數(shù)本來就容易產(chǎn)生誤差，這種差別對于浮點數(shù)計算的精度來說是可接受的，不知道你說的不一樣是哪里不一樣。
另外你在客服群咨詢的問題客服第一時間也回復了，不讓提問回帖不回不知道是什么意思？
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
可聯(lián)系技術人員 QQ: 262069696 或微信號：cxh99cxh99 進行 有償收費 編寫！
(注：由于人數(shù)限制，QQ或微信請選擇方便的一個聯(lián)系我們就行，加好友時請簡單備注下您的需求，否則無法通過。謝謝您！)
相關文章
-
沒有相關內(nèi)容