if bb cross over cc? then begin

? ? ? ? buy next bar at market;

? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);

end;

value1=highest(high,barsSinceEntry(0));

if value1>value1[1] then

? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);

if marketposition>0 and close cross under buyexit1 then sell next bar at market;

if bb cross under cc? then begin

? ? ? ? sellshort at next bar market;

? ? ? ? buyexit2=highest(high,2);

end;

value2=lowest(low,barsSinceEntry(0));

if value2>value2[1]

then buyexit2=highest(high,2);

if marketposition<0 and close cross above buyexit2 then buytocover next bar at market;

對您的代碼進行了簡單的優(yōu)化，其中有以下幾個問題：

第一、barssinceentry(0)[1]和barssinceentry(0)的返回值是一樣的，所以可以通過變量先存儲該關(guān)鍵字的返回值，然后再回溯。

第二、highest(high,barsSinceEntry(0))>highest(high,barsSinceEntry(0))[1]和value1=highest(high,barsSinceEntry(0)); value1>value1[1]; 的區(qū)別在于，highest(high,barsSinceEntry(0))[1]在基于前一根bar回溯比較barssincenentry(0)根bar的最高價。

第三、highest(high,barsSinceEntry(0))在執(zhí)行中，會隨著barssinceentry(0)的值的增大，而使函數(shù)對歷史數(shù)據(jù)的回溯范圍增大，可能會超出策略屬性中設(shè)置的最大bar設(shè)置值。

第四、若您基于5分鐘周期，需要使用30周期的數(shù)據(jù)，比如基于30分鐘周期的20日均線，那么一種方法是通過調(diào)用子圖的方法，正如樓上所說的，另一種方法是，直接在5分鐘周期上使用120日均線。

?

if bb cross over cc? then begin

? ? ? ? buy next bar at market;

? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);

end;

value1=highest(high,barsSinceEntry(0));

if value1>value1[1] then

? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);

if marketposition>0 and close cross under buyexit1 then sell next bar at market;

if bb cross under cc? then begin

? ? ? ? sellshort at next bar market;

? ? ? ? buyexit2=highest(high,2);

end;

value2=lowest(low,barsSinceEntry(0));

if value2>value2[1]

then buyexit2=highest(high,2);

if marketposition<0 and close cross above buyexit2 then buytocover next bar at market;

對您的代碼進行了簡單的優(yōu)化，其中有以下幾個問題：

第一、barssinceentry(0)[1]和barssinceentry(0)的返回值是一樣的，所以可以通過變量先存儲該關(guān)鍵字的返回值，然后再回溯。

第二、highest(high,barsSinceEntry(0))>highest(high,barsSinceEntry(0))[1]和value1=highest(high,barsSinceEntry(0)); value1>value1[1]; 的區(qū)別在于，highest(high,barsSinceEntry(0))[1]在基于前一根bar回溯比較barssincenentry(0)根bar的最高價。

第三、highest(high,barsSinceEntry(0))在執(zhí)行中，會隨著barssinceentry(0)的值的增大，而使函數(shù)對歷史數(shù)據(jù)的回溯范圍增大，可能會超出策略屬性中設(shè)置的最大bar設(shè)置值。

第四、若您基于5分鐘周期，需要使用30周期的數(shù)據(jù)，比如基于30分鐘周期的20日均線，那么一種方法是通過調(diào)用子圖的方法，正如樓上所說的，另一種方法是，直接在5分鐘周期上使用120日均線。