inputs: Price( Close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ) ;
variables: var0( 0 ), var1( 0 ) ;
once??value1=pmms_strategies_get_by_symbol_name(getsymbolname);
{將當(dāng)前策略的編號存儲到變量value1上}

var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
if value1=0 then begin
? ? ? ? if currentbar=1 or date[1]<>date then
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("num",1);
end;
{由于策略的執(zhí)行是從策略編號0開始依次到最大策略編號，然后再循環(huán)執(zhí)行，所以這里通過在策略編號為0時，對全局變量“num”進行賦值1，即當(dāng)天可交易的次數(shù)}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses above var1 ;
if pmm_get_global_named_num("num")=1 and value1=pmm_get_global_named_num("entry") then begin? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ? ? ? Buy ( "MA2Cross_Long" ) 1 shares next bar at market ;
? ? ? ? pmm_set_global_named_num("num",0);
? ? ? ? pmm_set_global_named_num("entry",-1);
end;
//進場

if value1=pmm_get_global_named_num("exit") then begin
? ? ? ? Sell ( "MA2Cross_Exit" ) next bar at market ;
? ? ? ? pmm_set_global_named_num("exit",-1);
end;
//出場


pmm_set_my_named_num("status",-1);
if marketposition=0 and condition1 then
? ? ? ? pmm_set_my_named_num("status",0)
else if marketposition=1 and openentrydate(0)=date then
? ? ? ? pmm_set_my_named_num("status",1)
else if marketposition=1 then
? ? ? ? pmm_set_my_named_num("status",2);
{通過變量"status"來存儲當(dāng)前策略的狀態(tài)}

if value1=pmms_strategies_count-1 then begin
? ? ? ? value3=-1;
? ? ? ? value4=-1;
? ? ? ? value5=-1;
? ? ? ? for value2=0 to pmms_strategies_count-1 begin
? ? ? ? ? ? ? ? if pmms_get_strategy_named_num(value2,"status")=0 then
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value3=value2
? ? ? ? ? ? ? ? else if pmms_get_strategy_named_num(value2,"status")=2 then
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value4=value2
? ? ? ? ? ? ? ? else if pmms_get_strategy_named_num(value2,"status")=1 then
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value5=value2;
? ? ? ? end;
? ? ? ? if value3<>-1 and value4<>-1 then begin
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("entry",value3);
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("exit",value4);
? ? ? ? end
? ? ? ? else if value3<>-1 and value5=-1 then
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("entry",value3);
end;
{在最后一個策略的執(zhí)行的末尾對前期所有的策略進行遍歷，將當(dāng)前可以進場的股票的策略編號賦值給value3，并且存儲到全局變量"entry“上；將當(dāng)前可以出場的股票的策略編號賦值給value4，并且存儲到全局變量”exit“上}


這里只是舉個例子，通過雙均線輪動選股，每天最多只交易一次（換股一次）；當(dāng)某個股票滿足進場條件（若有若干個股票同時滿足進場條件，那么會選擇最后一個股票進場），即出現(xiàn)金叉時，并且當(dāng)前有已有持倉的股票是可賣的或者當(dāng)前無任何持倉股票，當(dāng)這兩個條件同時滿足時（即一個股票滿足進場，另一個股票滿足出場）進行換股。

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圖1. 股票投資組合換股

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inputs: Price( Close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ) ;
variables: var0( 0 ), var1( 0 ) ;
once??value1=pmms_strategies_get_by_symbol_name(getsymbolname);
{將當(dāng)前策略的編號存儲到變量value1上}

var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
if value1=0 then begin
? ? ? ? if currentbar=1 or date[1]<>date then
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("num",1);
end;
{由于策略的執(zhí)行是從策略編號0開始依次到最大策略編號，然后再循環(huán)執(zhí)行，所以這里通過在策略編號為0時，對全局變量“num”進行賦值1，即當(dāng)天可交易的次數(shù)}

condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses above var1 ;
if pmm_get_global_named_num("num")=1 and value1=pmm_get_global_named_num("entry") then begin? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ? ? ? Buy ( "MA2Cross_Long" ) 1 shares next bar at market ;
? ? ? ? pmm_set_global_named_num("num",0);
? ? ? ? pmm_set_global_named_num("entry",-1);
end;
//進場

if value1=pmm_get_global_named_num("exit") then begin
? ? ? ? Sell ( "MA2Cross_Exit" ) next bar at market ;
? ? ? ? pmm_set_global_named_num("exit",-1);
end;
//出場


pmm_set_my_named_num("status",-1);
if marketposition=0 and condition1 then
? ? ? ? pmm_set_my_named_num("status",0)
else if marketposition=1 and openentrydate(0)=date then
? ? ? ? pmm_set_my_named_num("status",1)
else if marketposition=1 then
? ? ? ? pmm_set_my_named_num("status",2);
{通過變量"status"來存儲當(dāng)前策略的狀態(tài)}

if value1=pmms_strategies_count-1 then begin
? ? ? ? value3=-1;
? ? ? ? value4=-1;
? ? ? ? value5=-1;
? ? ? ? for value2=0 to pmms_strategies_count-1 begin
? ? ? ? ? ? ? ? if pmms_get_strategy_named_num(value2,"status")=0 then
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value3=value2
? ? ? ? ? ? ? ? else if pmms_get_strategy_named_num(value2,"status")=2 then
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value4=value2
? ? ? ? ? ? ? ? else if pmms_get_strategy_named_num(value2,"status")=1 then
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value5=value2;
? ? ? ? end;
? ? ? ? if value3<>-1 and value4<>-1 then begin
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("entry",value3);
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("exit",value4);
? ? ? ? end
? ? ? ? else if value3<>-1 and value5=-1 then
? ? ? ? ? ? ? ? pmm_set_global_named_num("entry",value3);
end;
{在最后一個策略的執(zhí)行的末尾對前期所有的策略進行遍歷，將當(dāng)前可以進場的股票的策略編號賦值給value3，并且存儲到全局變量"entry“上；將當(dāng)前可以出場的股票的策略編號賦值給value4，并且存儲到全局變量”exit“上}


這里只是舉個例子，通過雙均線輪動選股，每天最多只交易一次（換股一次）；當(dāng)某個股票滿足進場條件（若有若干個股票同時滿足進場條件，那么會選擇最后一個股票進場），即出現(xiàn)金叉時，并且當(dāng)前有已有持倉的股票是可賣的或者當(dāng)前無任何持倉股票，當(dāng)這兩個條件同時滿足時（即一個股票滿足進場，另一個股票滿足出場）進行換股。

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圖1. 股票投資組合換股

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