風(fēng)險率是怎么計算的 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
風(fēng)險率是怎么計算的，大于多少系統(tǒng)會強行平倉？
- 文華技術(shù)人員：
風(fēng)險收益的評級方式如下：
根據(jù) 收益率/風(fēng)險率，對模型或模型組合，進行評級
無星: 收益率/風(fēng)險率<10倍
一星：收益率/風(fēng)險率>=10倍
二星：收益率/風(fēng)險率>=20
三星：收益率/風(fēng)險率>=30
四星：收益率/風(fēng)險率>=40
五星：收益率/風(fēng)險率>=50
收益率=利潤/初始權(quán)益， (本金：初始資金)
風(fēng)險率=本金最大回調(diào)/本金
本金最大回調(diào)=計算比初始資金小的權(quán)益當(dāng)中，回調(diào)最大的值 最小權(quán)益與初始權(quán)益的差值
星級越高越好，說明相對風(fēng)險而言，收益越高只是一個參考指標(biāo)，不會進行強平操作
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會員登錄/注冊