關于期貨連續數據，“為期貨連續合約生成除權復權數據的程序”http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&ID=53321的意見其實挺好，能像股票那樣復權處理的話，確實比較理想。遺憾的是目前這樣的功能未能實現。期待中！

為什么很期待，其實如果關注過商品期貨的話，就會發現這個問題非常嚴重。比如焦炭合約（目前價格約1500），1年里就3個主力合約，通常兩個主力合約交接時的缺口都非常大，100多點很平常，都已經不止一個停板了，，，，，，這樣的“連續”數據（比如“焦炭連續”）如果拿來測試或建模，實在完全沒有意義啊。我曾多次測試過，到后來才發現問題如此嚴重。

但是發現通達信，這個數據問題就處理的比較好，舉個例子，還是焦炭，，，，，，她有一個“焦炭指數”，是根據目前存在的數個焦炭合約加權處理得到（這個指數的成交量就是所有焦炭合約的加和），這個可比目前的“焦炭連續”連續多了，，，，盡管這個“焦炭指數”還不如復權處理那樣光滑，但是也不失為一種能夠接受的方法了。

加權處理的 “XX指數”如能推出，也算是塔友的福氣了。

期待中！

已焦炭為例, J00為連續合約 J13就是焦炭的指數合約,你就是你要的

品種指數合約  已經有啦 早就有了