“從相對收益走向絕對收益，是中國資產(chǎn)管理的發(fā)展方向。”在第六屆中國期貨分析師論壇“金融工程分論壇”上，與會的專業(yè)人士指出，只有實(shí)現(xiàn)絕對收益才能擴(kuò)大市場份額，而量化投資對沖策略是實(shí)現(xiàn)絕對收益的核心。來自東方證券金融衍生品總部的資深分析 師丁鵬表示，量化投資是投資從藝術(shù)走向科學(xué)的必由之路。
由中國國際期貨承辦的本場分論壇，具有很強(qiáng)的專業(yè)性，吸引了來自海內(nèi)外的眾多金融工程師和職業(yè)投資人。
“相信與會的大多數(shù)人心中都懷著資產(chǎn)管理夢，希望成為優(yōu)秀的對沖基金經(jīng)理。”一位投資經(jīng)理在會場上告訴期貨日報(bào)記者。目前國內(nèi)的各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，包括公募基金、私募基金、券商自營和資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)資金等，都面臨著同樣的困境，即收益率不穩(wěn)定。
量化投資，就是利用各種數(shù)據(jù)模型來輔助投資策略以及改進(jìn)交易。“量化投資是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以策略模型為核心，以程序化交易為手段，以追求絕對收益為目 標(biāo)的投資方法。量化投資的優(yōu)點(diǎn)，一是以組合對沖為主，賭大概率事件。二是能克服人性恐懼與貪婪的弱點(diǎn)。三是能監(jiān)控更多的機(jī)會，實(shí)現(xiàn)全市場、全產(chǎn)品、全周期 投資。四是能提高交易效率。”丁鵬在論壇上表示。
“對投資者而言，希望獲得持續(xù)穩(wěn)健的絕對收益；對資產(chǎn)管理公司而言，需要降低人力資源成本、迅速擴(kuò)大規(guī)模；對市場監(jiān)管者而言，量化投資杜絕了內(nèi)幕消息，杜絕了老鼠倉。從這三個(gè)層面來講，量化投資符合了‘最廣大人民群眾’的根本利益。”丁鵬表示。